OTC merkado ug risgo sa bangko sa default sa macroeconomic nga palibot

Ang OTC merkado mao ang usa ka importante nga bahin sa mga kalihokan sa mga bangko, ilabi na sa macroeconomic nga lebel. Ingon man usab sa cash merkado, kini mao ang usa ka komplikado nga multi-butang nga gambalay, sa ilalum nga mga panghitabo sa risgo nay pundo mao na nga hatag-as. Sa diha nga simulating ug pagtuon ol og kahulugan sa anaa sa default sa usa ka nominal bili sa kabtangan bangko sa internasyonal nga batasan sa pagtasal sa kalagmitan sa default kaylap nga gigamit nga pamaagi sa portfolio nga mga higayon, nga nailhan nga asset-bili nga paagi. Dugang pa kini mahimong gamiton, ug ang pamaagi sa maximum posibilidad (ang maximum purohan nga paagi).

OTC merkado ug sa mga bahin niini, kini gituohan nga alang sa determinasyon sa mga tinuig nga kalagmitan sa default impormasyon nga gikinahanglan sama sa mosunod:

1. Ang gidaghanon sa mga komersyal nga mga bangko sa sinugdanan sa matag tuig kalendaryo alang sa mga gikinahanglan nga panahon;

2. Ang gidaghanon sa mga komersyal nga mga bangko, nga gihulagway pinaagi sa kamatuoran sa remate, nga mao ang sunod-sunod nga liquidation sa basehan sa mga desisyon sa mas taas nga mga korte sa liquidation sa usa ka komersyal nga bangko sa pagsuspenso sa o bakwion sa usa ka lisensya sa kalambigitan uban sa mga sunod-sunod nga liquidation, ingon man usab sa pagpasaka sa usa ka pag-angkon sa korte alang sa pag-ila sa usa ka bangkarote nga bangko.

Ang pagkalkulo sa panahon sa panahon sa default rates commercial nga bangko t katumbas sa gidaghanon sa mga defaults, gibahin sa maximum nga gidaghanon sa default, ug ang gihubit sa pormula:

(Ba {Deut-1)) / 2 _ Buhata (Buhata-l) P (Dili (NT-1)) / 2 "Dili (NT-1) P. 106L,

diin: p2av - tinuig nga kalagmitan sa default sa bisan unsa nga single komersyal nga bangko nga sistema. Sa maong panahon pagwagtang kita sa impluwensya sa internal ug external nga mga hinungdan sa ninglihok sa mga komersyal nga bangko nga sistema ug sa pagkuha ngadto sa asoy lamang sa epekto butang, nga nagpakita sa gidaghanon sa mga bangko, nga gihulagway pinaagi sa kamatuoran sa default; Dt- gidaghanon sa mga elemento, nga gi-assign default kahimtang alang sa usa ka pinili nga yugto sa panahon t; NT - gidaghanon sa mga bangko nga naglihok sa panahon sa pinili nga panahon t; t - ang sal sa usa ka kalendaryo nga tuig.

Tinuig nga kalagmitan sa default mga hiyas kinahanglan nga itandi sa pinili nga lantugi macro kakahimtangan (pananglitan, nga nagpasabot sa OTC merkado o katilingbanon nga merkado securities) sa pagtukod sa paglungtad sa usa ka linear pagbalik function. Ang presensiya sa maong usa ka pagsalig nga mapamatud-an kini nga pangagpas sa aktuwal nga presensya sa komunikasyon tali sa panapos sa komersyal nga mga bangko ug sa mga kausaban nga nahitabo sa medium niini, ug sa human niana, base sa gitukod linear pagbalik talaid sa pagtagna usab-usab sa mga pinili nga macro indicators, nahapay hypothetically-usab sa kantidad sa komersyal nga mga bangko.

Ang matang sa correlation sa taliwala sa mga tinuig nga kalagmitan sa default ug macro medium nagpaila sa correlation coefficient, kon kini anaa sa laing mga katumbas sa o gikan sa -1 sa +1, kini mao ang posible nga sa pagsulti sa mga linear pagbalik relasyon tali sa duha ka laray nga gihulma sa magkalahi data.

Macroeconomic nga palibot, Unidos mahimong gihulagway pinaagi sa usa ka walay kinutuban nga gidaghanon sa mga lantugi, apan karon kita interesado sa lamang sa mga linear pagbalik pagsalig sa tinuig nga kalagmitan sa default, kita makahimo sa mapamatud-an alang sa kaputli sa eksperimento. Kini kinahanglan nga nakita nga ang kadaghanan sa mga ekonomiya indicators makabaton sa usa ka correlation nga relasyon uban sa usa ka tinuig nga kalagmitan sa default, bisan pa niana, ang OTC merkado gidisenyo sa ingon nga paagi nga ang maong usa ka relasyon mao ang sulundon nga, ug sa ingon atubangan sa iyang mahimong suhetibong.

pagtuki Kini nagsugyot nga ang sa taliwala sa maong usa ka sukod, ingon nga ang mga tinuig nga kalagmitan sa default ug sa macroeconomic nga palibot, adunay tin-aw nga nagpahayag sa usa ka suod nga relasyon. Busa, ang pagsira sa komersyal nga mga bangko tungod sa pagkunhod sa reserves foreign exchange, nga gibutang sa credit institusyon sa ubang mga nasud, nga negatibo makaapekto sa investment nga posisyon ug modala ngadto sa usa ka usbaw sa gidak-on sa pukot domestic credit ngadto sa gobyerno.